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经济学“内部人革命”

很少有人猜中今年的诺贝尔经济学奖花落塞勒(Richard Thaler),这绝非因为塞勒不是实至名归,而是源于行为经济学如此密集获奖及其背后折射的传统公理经济学之伤。

“惟一让我有些吃惊的是,同为行为经济学家的席勒(Robert Shiller)获奖没过几年就是塞勒。”清华大学经管学院副院长白重恩对财新记者坦言。“我都觉得有些偏心。”曾师从席勒的清华大学国家金融研究院副院长朱宁则这样对财新记者表示。

在开创并光大行为经济学之外,今年72岁的塞勒还撰写了数本畅销书,让民众意识到经济学对自身行为、决策不乏帮助。他对政策制定的影响也大于西蒙、卡尼曼等任何一位承继了经济学非理性传统的诺奖得主。

今年诺奖评委会的选择也在整个经济学界泛起涟漪。萨金特和迪顿两位诺奖得主都对财新记者捍卫数学和模型对于经济学的作用。在大数据、神经科学等领域飞速发展,但数学和模型还远不能纳入世间万象的今天,经济学的前路是悲观还是乐观?经济学界将分道扬镳还是殊途同归?

内部人如何“搞革命”

塞勒的50载经济学生涯,提供了如何从体制内部,对经济学界这样一个“坚硬”组织带来改变,同时不被“扔出”组织的极好范本。

1974年,塞勒在罗彻斯特大学取得博士学位。读书期间他就对基于完全理性的主流经济学假设产生怀疑,但当时的罗彻斯特大学满是坚持理性假设的经济学者,塞勒的博士论文采用了传统的分析范式。

获得助理教授之职后,他开始收集看似奇怪的经济决策案例,称之为“人们做的小蠢事”,写在办公室的黑板上,这令不少同行感到有趣。直到1987年,美国经济学会设立新刊《经济展望期刊》(JEP),塞勒说服时任主编斯蒂格利茨,为该刊每年撰写四篇专栏文章。这一系列结集为“异常”的文章,每一篇都直指一个不难发现、但与传统经济理论相悖的行为模式。

1977年,塞勒在“组织”外找到“外援”。因给心理学家卡尼曼的博士生搭车,他了解到卡尼曼和特沃斯基的研究,塞勒意识到这些研究为“人们做的小蠢事”提供了分析框架。

随后一年中,塞勒借到加州访学之机,与从以色列来到加州的这两位新偶像建立联系。1984-1985年,他又追随卡尼曼赴英属哥伦比亚大学(UBC),与其一道研习。

1978年从斯坦福归来,塞勒在罗彻斯特大学已显“离经叛道”,他遂转到当时并非经济学重镇的康奈尔大学,开始着手搭建其行为经济学“战队”。他找到1986年当选塞吉(Russell Sage )基金会主席的心理学家瓦勒(Eric Wanner),为行为经济学研究提供经费支持,鼓励年轻学者进入这个领域。

也是在该基金会的支持下,他与席勒于1991年开始组织美国国家经济研究局行为经济学研讨会,每年开两次会。在此前后十年间,他与席勒以及卡尼曼等人组织了数次会议,与理性学派经济学大佬对垒,也与对行为经济学持相对开放态度的经济学名家论辩。

1995年,塞勒转战传统经济学的重镇芝加哥大学,这在该校掀起不小波澜。有效市场理论的旗手法玛就此回应称,“我们想借此看紧他。”芝大的另一位诺奖得主莫顿·米勒则就自己为何没有否决塞勒的任命表示,“每一代人都会犯下自己的错误。”

不过,塞勒一直很小心地将自己的工作包装成对主流经济学的延伸,而非否定。“我很早就决定,这是我要做的事,但这不会是建立一门全新学科的努力——这是我和仅有的几个‘战友’及仅有的支持者瓦勒深思熟虑的决定。”

至上世纪90年代中期,行为经济学家有两大任务:一是持续寻找“异常”行为或现象;二是发展理论,“因为只有在可用数学模型表达后,经济学界才会认真对待这一领域”。随着新人不断加入和梯若尔(Jean Tirole)等知名理论家的参与,两方面都在推进。

随着 2002年卡尼曼获得诺奖,越来越多学生投身于行为经济学这一虽不属舞台中心,但已得到尊重的经济学领域。行为经济学新的使命是改善政策设计。

新千年之交,塞勒与同伴开始设计并在一些企业推行“明天储蓄更多(Save More Tomorrow)养老金计划”。2004年,他撰写题为《明天储蓄更多:用行为经济学来提高雇员储蓄》的论文,展示了通过被认为无关紧要的设计改变,能让人们储蓄更多的证据。

2008年,塞勒与法学教授桑斯坦(Cass Sunstein)共同撰写的《助推》(Nudge)一书面世。英国政治家卡梅伦及其团队看到该书后,颇感兴趣。2010年卡梅伦当选英国首相后,就在塞勒的帮助下设立了行为洞见工作组(俗称“助推小队”)。据英国官方数据,默认加入养老金计划、但可随时退出的设计,让英国人参与非强制的私人养老金计划的比例从2012年的42%上升至73%。美国等其他约50个国家的政府也跟进类似尝试。

2015年,塞勒合自传与行为经济学简史为一的《错误的行为》(Misbehaving)一书出版,他也成为当年美国经济学会的主席,2016年他的接任者正是席勒。“疯子在掌管精神病院了。”塞勒自己在书中打趣道。

经济学的困境与前路

“我以为今年会轮到宏观,因为宏观好多年没得了。”白重恩感慨道。过去十余年,仅有2008年的克鲁格曼和2001年萨金特、西姆斯三位诺奖得主,可被认为与宏观经济学部分相关。这也是为什么今年很多人猜罗默获奖。朱宁表示,微观经济学的假设和推演相对清楚;宏观则更多是学说,没有那么强的共识,宏观研究对政策制定的帮助和价值确实有限。

“所以做宏观的人老说没希望了。”清华大学经管学院院长钱颖一对财新记者半开玩笑道。“不知道宏观还有多大的现实相关性。”白重恩说道。

宏观经济学正是塞勒自己坦言,最希望看到采用考虑现实行为分析方法的经济学领域,而恰恰是该领域,目前为止受此方法影响最小。

“宏观用的那些工具,导致很多重要因素没法考虑,因为工具没到。”白重恩说。

基于理性假设的传统经济学成为主流理论,并不是因为其最合理,而是因为它可以被数学模型表达出来。朱宁称,一些假设一旦放松一点,数学上就会碰到极大瓶颈,而数学的进步是极慢的。

全球金融危机后,对经济学的高度数学化、模型化,象牙塔外多有质疑,尽管一些地区推行了教学方式的改革,但是主流经济学界对此仍有坚持。

理性预期学派旗手萨金特对财新记者承认,人的行为并不完全理性,但理性预期理论只是技术性的提法。“认为经济学太数学化、模型化的人是完全错误、无知的,大部分持这样观点的人并不从事真正的经济学研究,也不懂足够的经济学和数学。很多年轻人正使用越来越复杂的数学、统计学和计算机工具。”

2015年诺奖得主迪顿则更愿意将传统经济学对现实世界少有帮助归咎于很多人并不听经济学家的话。不过他也强调,经济学已是一门开放的学科,已纳入历史、心理学等学科洞见,塞勒和席勒已为经济学带来多样性。

名列今年“引文桂冠奖”(注:被视为诺奖风向标)得主之列的芝大教授、印度央行前行长拉詹亦对财新记者表示,人们总是存在“模型无用”这样一个膝跳式反应,但是模型本就是被用来对问题进行抽象的,关键在于其是否考虑进了所有主要变量。

危机前的一大问题是,在发达国家人们通常认为金融部门都能平稳运作,银行业危机不太可能发生,这一思维的后果是,大多数用于决策的模型都没有对银行部门的存在和运作加以考虑。

“我不认为问题在于模型没用,而在于把哪些变量放入模型中,是否把合适、充分的模型用到政策制定中。当过政策制定者后,我深切体会到政策制定者需要用模型来帮助思考,但绝不能沦为模型的奴隶,不要认为某个模型能涵盖世间万象。”拉詹称。

在传统经济学碰到数学瓶颈的同时,行为经济学也正开始面临相似挑战。“人们有点把现阶段的行为经济学和几十年前的宏观经济学做比较。”朱宁表示,近年行为经济学研究越来越主题驱动,一段时间人们喜欢做金融,一段时间爱做养老,但是好像缺乏一个统合性理论,能用传统的数学模型表达出来。这限制了行为经济学与仍更主流的新古典经济学的对接。

在北大国发院教授汪丁丁看来,未来十年,行为经济学必须要解决这个问题,即从符合人性常识的描述,逐渐转化成公理化的经济学。

整个经济学都面临坚持原来的数学化,还是像席勒、塞勒提倡的“少用点数学、多解决些问题”的抉择,这是近乎意识形态层面的挑战。朱宁称。

很多人开玩笑说,对经济学家来说,数学就是一个锤子,有了锤子后看万物都是钉子。但对行为经济学家来说,人往往是在逃避自己命运的路上,撞见自己的归宿(指非理性和人性)。朱宁坦言。这可能也是诺奖评委会那么迫不及待地给塞勒发奖的原因——某种意义上是对过去数十年经济学过度数理化的回流、纠偏。与往届不同,今年诺奖长达24页的科学背景文件中,没有一个数学公式。

在《乱来》一书的最后,塞勒坦言,“尽管我在书中对经济学家时有批判,但是我对经济学的未来完全乐观。” 一个原因是近年最好的行为经济学论文出自不将自己当成行为经济学家的人,如年轻的克拉克奖得主拉吉·切蒂(Raj Chetty)。

在宏观领域,白重恩认为随着计算能力强化和大数据的发展,更深度的研究“慢慢开始做了”。萨金特坦言,大数据的发展确实有利于及时、全面地收集数据,而这恰是经济学一直以来一大挑战。

不止是马云,经济学界也有“大数据是否会助计划经济重来”的困扰。萨金特认为,“聪明人”说国家可以主导经济,并不是希望政府告诉每个人做什么;而是想说政府可以提供给每个人一系列选项,促使每个人都能选择那些不但对自己好,也对整个社会好的选项。“但这些选择是什么,无疑又是极度复杂的”。

塞勒倡导的以“助推”为代表的“父爱自由主义”可被视作这一思路的尝试。但塞勒自己也有考虑:能否在改善政策的同时,不让“我们是想用官僚代替市场的‘衣柜社会主义者’”这一对行为经济学最尖锐的批评做实。

对行为经济学来说,乐观的地方在于神经科学的发展。朱宁表示,这让原本不易被经济学人接受的心理学实验结果能够更好量化——从脑部活动、信号反应,到决策过程。“我前两天和席勒聊,他也认为这对今后行为经济学的发展会有很大推动”。

塞勒曾写过一篇题为《行为金融学的终结》的文章。他在《乱来》一书中异曲同工地写道,当所有经济学家都能秉持开放心态应用行为洞见,行为经济学这个领域就会消失,那时,所有经济学都会像应该是的那样考虑人性,“而那些顽固地停留在惟有理性经济人存在的世界的人会举起白旗,而不是看不见的手”。■

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